Partenariat et Accréditation

L'Université Paris-Dauphine est accréditée

Formation en partenariat avec l'ENSAE et l'organisme de formation de Bärchen

Programme du niveau 1

 

Les fondamentaux de la finance

 

Si aucun prérequis n'est nécessaire, il ne faut pas être complètement étranger au monde de la finance pour suivre efficacement cette formation. Notre objectif est de présenter les principaux fondements de la finance de marché. Afin de décrire les produits et règles du jeu des marchés, une mise à niveau en mathématiques permet de formaliser et de mesurer le concept d’incertitude inhérent aux marchés financiers.

 

Les techniques usuelles de Pricing d’options et de Risk Management, basées sur l’absence d’opportunité d’arbitrage, sont introduites ainsi que la modélisation actuarielle des risques de taux. Connaitre le concept de mesure de risque, notamment la Value at Risk, semble inévitable dans un contexte de régulation de plus en plus forte que ce soit au niveau des accords de Bâle pour les banques ou Solvency pour les compagnies d’assurance. Enfin, un cours de gestion de portefeuilles permettra d’aborder l’approche usuelle de minimisation du risque pour un rendement moyen donné.

 

 

1. Les fondamentaux mathématiques pour la finance (15H)

  • Quelques rappels en Analyse et Algèbre
  • Comprendre les concepts essentiels en probabilité, pour être « à l'aise » face à la modélisation
  • Introduction à la statistique mathématique

 

2. Les produits financiers (36H)

  • Les options
  • Les produits de taux / change
  • Les produits de crédit

 

3. Introduction à la gestion des risques (15H)

  • Les fondamentaux
  • La Value at Risk
  • Stress tests
  • Moteurs d'évaluation du risque de crédit

 

4. Gestion de portefeuille (15H)

  • Indicateurs de performance
  • Allocation de portefeuille selon la théorie moderne de Markowitz
  • Aspects statistiques et mise en pratique

 

Calendrier du niveau 1

 

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